Ema Trading System Afl

Hvordan optimalisere handelssystemet MERK: Dette er ganske avansert emne. Vennligst les tidligere AFL-opplæringsprogrammer først. Ideen bak en optimalisering er enkel. Først må du ha et handelssystem, dette kan være et enkelt bevegelige gjennomsnittsoverskridende for eksempel. I nesten alle systemer er det noen parametere (som gjennomsnittsperiode) som bestemmer hvordan gitt system oppfører seg (det vil si at det er godt egnet for langsiktig eller kort sikt, hvordan reagerer det på svært volatile aksjer osv.). Optimaliseringen er prosessen med å finne optimale verdier for disse parametrene (gir høyeste fortjeneste fra systemet) for et gitt symbol (eller en portefølje med symboler). AmiBroker er en av de svært få programmene som lar deg optimalisere systemet ditt på flere symboler samtidig. For å optimalisere systemet må du definere fra en opp til ti parametere som skal optimaliseres. Du bestemmer hva som er minimum og maksimum tillatt verdi for parameteren og i hvilke trinn denne verdien skal oppdateres. AmiBroker utfører deretter flere tilbaketester, systemet bruker ALLE mulige kombinasjoner av parameterværdier. Når denne prosessen er ferdig, viser AmiBroker listen over resultater sortert etter nettoresultatet. Du kan se verdiene for optimaliseringsparametere som gir best resultat. Skrive AFL formel Optimering i back tester støttes via ny funksjon kalt optimalisere. Syntaxen til denne funksjonen er som følger: variabeloptimalisering (quot Beskrivelse standard, min. Maks. Trinn) variabel - er normal AFL-variabel som får tildelt verdien returnert ved å optimalisere funksjonen. Ved normal backtesting, skanning, utforsking og kommende moduser returnerer funksjonen til standardverdien, slik at funksjonen ovenfor svarer til: variabel standard I optimaliseringsmodus optimaliserer funksjonen returnerer suksessive verdier fra min til maks (inklusiv) med trinnstegning. quote Descriptionquot er en streng som brukes til å identifisere optimaliseringsvariabelen og vises som et kolonnenavn i optimaliseringsresultatlisten. standard er en standardverdi som optimaliserer funksjonene i leting, indikator, kommentar, skanning og normal tilbakestillingstest. Min er en minimumsverdi av variabelen som er optimalisert maks er en maksimumsverdi av variabelen som er optimalisert trinn er et intervall som brukes til å øke verdi fra min til maks AmiBroker støtter opptil 64 samtaler for å optimalisere funksjonen (derfor opptil 64 optimaliseringsvariabler), merk at hvis du bruker uttømmende optimalisering, er det veldig bra å begrense antall optimaliseringsvariabler til bare noen få. Hvert anrop for å optimalisere generere (maks - min) trinnoptimaliseringsløkker og flere samtaler for å optimalisere multiplisere antall forsøk som trengs. For eksempel kan optimalisering av to parametere ved hjelp av 10 trinn kreve 1010 100 optimaliseringsløkker. Samtaleoptimaliseringsfunksjonen bare ONCE per variabel i begynnelsen av formelen din, da hvert anrop genererer en ny optimaliseringsløype. Flere optimering av symboler støttes fullt ut av AmiBroker. Maksimalt søkeområde er 2 64 (10 19 10 000 000 000 000 000 000 000) kombinasjoner. 1. Enkel variabel optimalisering: sigavg Optimaliser (Signal gjennomsnitt. 9. 2. 20. 1) Kjøp kryss (MACD (12. 26), Signal (12. 26. sigavg)) Selg kors (Signal (12. 26. sigavg), MACD (12. 26)) 2. To-variabel optimalisering (egnet for 3D-kartlegging) per Optimaliser (per 2. 5. 50. 1) Nivåoptimaliser (nivå 2. 2. 150. 4) Kjøp kryss (CCI (per), - Level) Selg Kryss (nivå, CCI (per)) 3. Flere (3) variabel optimalisering: mfast Optimaliser (MACD Fast. 12. 8. 16. 1) mslow Optimaliser (MACD Slow. 26. 17. 30. 1) Sigavg Optimaliser (Signal gjennomsnittlig. 9. 2. 20. 1) Kjøp kryss (MACD (mfast, mslow). Signal (mfast, mslow, sigavg)) Selg kors (Signal (mph, mslow, sigavg), MACD f ormula klikker du bare på optimaliser knappen i quotAutomatic Analysisquot-vinduet. AmiBroker vil begynne å teste alle mulige kombinasjoner av optimaliseringsvariabler og rapportere resultatene i listen. Etter optimalisering er resultatlisten presentert sortert etter nettoresultatet. Ettersom du kan sortere resultatene i en hvilken som helst kolonne i resultatlisten, er det enkelt å få de optimale verdiene av parametere for laveste nedgang, laveste antall transaksjoner, største profittfaktor, laveste markedseksponering og høyest risikojustert årlig avkastning. De siste kolonnene i resultatlisten presenterer verdiene for optimaliseringsvariabler for gitt test. Når du bestemmer hvilken kombinasjon av parametere som passer dine behov, er det beste du trenger å erstatte standardverdiene for å optimalisere funksjonssamtaler med de optimale verdiene. På nåværende stadium må du skrive dem for hånd i formuleringsredigeringsvinduet (den andre parameteren for å optimalisere funksjonsanrop). Vise 3D animerte optimaliseringskart For å vise 3D optimaliseringskart, må du først kjøre to variabeloptimalisering først. To variable optimalisering trenger en formel som har 2 Optimize () funksjonssamtaler. Et eksempel på to variabel optimaliseringsformel ser slik ut: per Optimaliser (per 2. 5. 50. 1) Nivåoptimaliser (nivå 2. 2. 150. 4) Kjøp kryss (CCI (per), - nivå) Selg kors (Nivå, CCI (per)) Etter å ha skrevet inn formelen må du klikke quotOptimizequot-knappen. Når optimeringen er fullført, bør du klikke på nedtrekkspilen på Optimaliser-knappen og velge Vis 3D-optimaliseringsgraf. Om noen få sekunder vises et fargerikt tredimensjonalt overflateplott i et 3D-kartvisningsvindu. Et eksempel på 3D-diagram som er generert ved hjelp av ovenstående formel, er vist nedenfor. Som standard viser 3D-diagrammer verdiene for nettoresultatet mot optimaliseringsvariabler. Du kan imidlertid plotte 3D overflatediagram for en hvilken som helst kolonne i optimeringsresultatetabellen. Bare klikk på kolonneoverskriften for å sortere den (blå pil vises som angir at optimaliseringsresultater sorteres etter valgt kolonne) og deretter velge Vis 3D-optimaliseringsgraf på nytt. Ved å visualisere hvordan systemparametrene påvirker handelsprestasjonen, kan du lettere bestemme hvilke parameterværdier som produserer quotfragilequot og som produserer kvoter for systemkvalitet. Robuste innstillinger er regioner i 3D-grafen som viser gradvise snarere enn brå endringer i overflateplottet. 3D-optimaliseringskart er et godt verktøy for å forhindre kurvepassing. Kurvmontering (eller overoptimalisering) oppstår når systemet er mer komplekst enn det måtte være, og all den kompleksiteten var fokusert på markedsforhold som aldri kan skje igjen. Radikale endringer (eller pigger) i 3D optimaliseringsdiagrammer viser tydelig overoptimaliseringsområder. Du bør velge parameterregion som produserer et bredt og bredt platå på 3D-kart for ditt virkelige livshandel. Parametersett som produserer overskuddspist vil ikke fungere pålitelig i reell handel. 3D chart viewer kontroller AmiBrokers 3D chart viewer tilbyr totalt visningsfunksjoner med full grafrotasjon og animasjon. Nå kan du se systemresultatene dine fra alle tenkelige perspektiver. Du kan kontrollere posisjonen og andre parametere i diagrammet ved hjelp av musen, verktøylinjen og hurtigtastene, uansett hva du finner lettere for deg. Nedenfor finner du listen. - å rotere - hold nede VENSTRE museknapp og flytte i XY retninger - for å zoome inn, zoome ut - hold nede HØYRE museknapp og flytte i XY retninger - å flytte (oversette) - hold nede VENSTRE museknapp og CTRL-tasten og Flytt i XY retninger - å animere - hold nede VENSTRE museknapp, dra raskt og slipp knappen mens du drar SPACE - animere (automatisk rotere) VENSTRE PIL NØKKEL - roter vert. venstre høyre piltast - roter vert. høyre OPP PIL NØKKEL - roter horisonten. opp NED PIL NØKKEL - roter horisonten. NED NUMPAD (PLUS) - Nær (zoom inn) NUMPAD - (MINUS) - Langt (zoom ut) NUMPAD 4 - Flytt til venstre NUMPAD 6 - Flytt til høyre NUMPAD 8 - Flytt opp NUMPAD 2 - Flytt ned PAGE UP - Vannnivå opp PAGE DOWN - vannstand ned Smart (ikke-uttømmende) optimalisering AmiBroker tilbyr nå smart (ikke-uttømmende) optimalisering i tillegg til vanlig, uttømmende søk. Ikke-uttømmende søk er nyttig hvis antall av alle parameterkombinasjoner av gitt handelssystem er rett og slett for stort til å være gjennomførbart for uttømmende søk. Uttømmende søk er helt greit så lenge det er rimelig å bruke det. La oss si at du har 2 parametere som varierer fra 1 til 100 (trinn 1). Det er 10000 kombinasjoner - helt greit for uttømmende søk. Nå med 3 parametere har du 1 million kombinasjoner - det er fortsatt OK for uttømmende søk (men kan være lengre). Med 4 parametre har du 100 millioner kombinasjoner og med 5 parametere (1..100) har du 10 milliarder kombinasjoner. I så fall vil det være for tidkrevende å sjekke dem alle, og dette er området der ikke-uttømmende smarte søkemetoder kan løse problemet som ikke er løsbart i rimelig tid ved hjelp av uttømmende søk. Her er absolutt den enkleste instruksjonen hvordan du bruker nytt, ikke-uttømmende optimeringsprogram (i dette tilfellet CMA-ES). 1. Åpne din formel i Formula Editor 2. Legg til denne enkeltlinjen øverst på formelen: OptimizerSetEngine (quotcmaequot) Du kan også bruke quotspsoquot eller quottribquot her 3. (Valgfritt) Velg optimeringsmål i Automatisk analyse, Innstillinger, quotWalk - Forwardquot-fanen, Optimaliseringsmålfelt. Hvis du hopper over dette trinnet, vil det optimalisere for CARMDD (sammensatt årlig avkastning dividert med maksimal drawdown). Nå hvis du kjører optimalisering ved hjelp av denne formelen, vil den bruke ny evolusjonær (ikke-uttømmende) CMA-ES optimizer. Hvordan fungerer det Optimeringen er prosessen med å finne minimum (eller maksimum) av gitt funksjon. Ethvert handelssystem kan betraktes som en funksjon av visse antall argumenter. Inngangene er parametere og sitatdata. Utgangen er ditt optimaliseringsmål (si CARMDD). Og du ser etter maksimal gitt funksjon. Noen av smart optimaliseringsalgoritmer er basert på natur (animalsk oppførsel) - PSO-algoritme, eller biologisk prosess - Genetiske algoritmer, og noen er basert på matematiske konsepter avledet av mennesker - CMA-ES. Disse algoritmene brukes på mange forskjellige områder, inkludert økonomi. Skriv inn quotPSO financequot eller quotCMA-ES financequot i Google, og du vil finne mye informasjon. Ikke-uttømmende (eller quotsmartquot) metoder vil finne global eller lokal optimal. Målet er selvsagt å finne en global en, men hvis det er en eneste skarp topp ut av zillion-parameterkombinasjoner, kan ikke-uttømmende metoder mislykkes i å finne denne single-toppen, men etter å ha tatt det fra handelsfolk, er det enkelt å finne en eneste skarp topp for trading fordi det resultatet ville være instabil (for skjøre) og ikke replikable i reell handel. I optimaliseringsprosessen ser vi fremdeles platåregioner med stabile parametere, og dette er området der intelligente metoder skinner. Når det gjelder algoritmen som brukes ved ikke-uttømmende søk, ser det ut som følger: a) Optimiser genererer noen (vanligvis tilfeldig) startpopulasjon av parameter sett b) Backtest utføres av AmiBroker for hvert parameter sett fra befolkningen c) Resultatene av backtestene er evaluert i henhold til algoritmens logikk og ny befolkning genereres basert på utviklingen av resultatene d) hvis nytt beste er funnet - lagre det og gå til trinn b) til stoppkriteriene er oppfylt. Eksempel på stoppkriterier kan omfatte: a) å nå spesifisert maksimal iterasjoner b) Stopp hvis rekkevidden av de beste objektivverdiene for de siste X generasjonene er null c) Stopp hvis du legger til 0,1 standardavviksvektor i en hvilken som helst hovedakse retning, endrer ikke verdien av objektiv verdi d) andre For å bruke noen smarte (ikke - uttømmende) optimator i AmiBroker må du spesifisere optimaliseringsmotoren du vil bruke i AFL-formelen ved hjelp av OptimizerSetEngine-funksjonen. Funksjonen velger ekstern optimaliseringsmotor definert ved navn. AmiBroker sendes for tiden med 3 motorer: Standard Particle Swarm Optimizer (quotspsoquot), Stammer (quottribquot) og CMA-ES (quotcmaequot) - navnene i seler skal brukes i OptimizerSetEngine-anrop. I tillegg til å velge optimaliseringsmotor kan det hende du vil sette inn noen av sine interne parametere. For å gjøre det, bruk OptimizerSetOption-funksjonen. OptimizerSetOption (quotnamequot, value) funksjon Funksjonen angir tilleggsparametere for ekstern optimaliseringsmotor. Parametrene er motoravhengige. Alle tre optimalisatorene som leveres med AmiBroker (SPSO, Trib, CMAE) støtter to parametere: quotRunsquot (antall runder) og quotMaxEvalquot (maksimale evalueringer (tester) per enkelt løp). Oppførselen til hver parameter er motoravhengig, slik at samme verdier kan og vil gi forskjellige resultater med forskjellige motorer som brukes. Forskjellen mellom Kjør og MaxEval er som følger. Evaluering (eller test) er single backtest (eller evaluering av objektiv funksjonsverdi). RUN er en full runde av algoritmen (finne optimal verdi) - vanligvis involverer mange tester (evalueringer). Hvert løp gjenoppretter bare RESTARTS hele optimaliseringsprosessen fra den nye begynnelsen (ny innledende tilfeldig befolkning). Derfor kan hvert løp føre til å finne forskjellig lokal maxmin (hvis den ikke finner global). Så Kjører parameter definerer antall påfølgende algoritme kjører. MaxEval er det maksimale antall evalueringer (bactests) i en enkelt løp. Hvis problemet er relativt enkelt, og 1000 tester er nok til å finne global maks, er 5x1000 mer sannsynlig å finne global maksimal fordi det er mindre sjanser til å bli sittende fast i lokal maks, da etterfølgende forsøk vil starte fra forskjellige første tilfeldige populasjoner. Valg av parameterverdier kan være vanskelig. Det avhenger av problem under test, dets kompleksitet osv. En hvilken som helst stokastisk ikke-uttømmende metode gir deg ikke garanti for å finne global maxmin, uansett antall tester hvis det er mindre enn uttømmende. Det enkleste svaret er å. spesifiser så stort antall tester som det er rimelig for deg når det gjelder tid som kreves for å fullføre. Et annet enkelt råd er å multiplisere med 10 antall tester ved å legge til ny dimensjon. Det kan føre til overestimering av antall tester som kreves, men det er ganske trygt. Sendte motorer er konstruert for å være enkle å bruke, og derfor er kvoteringskvotene defaulautomatiske verdier brukt, slik at optimalisering vanligvis kan kjøres uten å spesifisere noe (aksepterer standardinnstillinger). Det er viktig å forstå at alle smarte optimaliseringsmetoder fungerer best i kontinuerlige parameterrom og relativt jevne objektivfunksjoner. Hvis parameterplass er diskrete evolusjonære algoritmer kan ha problemer med å finne optimal verdi. Det gjelder spesielt for binære parametre (onoff) - de er ikke egnet for en hvilken som helst søkemetode som bruker gradient av objektiv funksjonsendring (som de fleste smarte metoder gjør). Hvis handelssystemet ditt inneholder mange binære parametere, bør du ikke bruke smart optimizer direkte på dem. Prøv å optimalisere bare kontinuerlige parametere ved hjelp av smart optimizer, og bytt binære parametere manuelt eller via eksternt skript. SPSO - Standard Particle Swarm Optimizer Standard Particle Swarm Optimizer er basert på SPSO2007 kode som skal produsere gode resultater, forutsatt at riktige parametere (dvs. Runs, MaxEval) er gitt for et bestemt problem. Å plukke riktige alternativer for PSO optimizer kan være vanskelig, derfor kan resultatene variere vesentlig fra sak til sak. SPSO. dll leveres med full kildekoder i quotADKquot-undermappen. Eksempelkode for Standard Particle Swarm Optimizer: (finne optimal verdi i 1000 tester innenfor søkeområdet på 10000 kombinasjoner) OptimizerSetEngine (quotspsoquot) OptimizerSetOption (quotRunsquot, 1) OptimizerSetOption (quotMaxEvalquot, 1000) sl Optimaliser (quotsquot, 26, 1, 100, 1 ) FA Optimaliser (quotfotot, 12, 1, 100, 1) Kjøp Kors (MAC, fa, sl), 0) Selg kors (0, MACD (fa, sl)) TRIBES - Adaptive Parameter-Less Particle Swarm Optimizer Stammer er adaptive , parameter-mindre versjon av PSO (partikkel swarm optimalisering) ikke-uttømmende optimizer. For vitenskapelig bakgrunn, se: particleswarm. infoTribes2006Cooren. pdf I teorien skal det fungere bedre enn vanlig PSO, fordi den automatisk kan justere svømmestørrelsen og algoritmenes strategi for å løse problemet. Praksis viser at ytelsen er ganske lik PSO. Stammen. DLL-plugin implementerer quotTribes-Dquot (dvs. dimensjonsløs) variant. Basert på clerc. maurice. free. frpsoTribesTRIBES-D. zip av Maurice Clerc. Originale kildekoder brukt med tillatelse fra forfatteren Tribes. DLL leveres med full kildekode (inne i quotADKquot-mappen) Støttede parametere: quotMaxEvalquot - maksimalt antall evalueringer (backtests) per runde (standard 1000). Du bør øke antall evalueringer med økende antall dimensjoner (antall optimaliseringsparameter). Standard 1000 er bra for 2 eller maksimum 3 dimensjoner. quotRunsquot - antall løp (starter på nytt). (standard 5) Du kan forlate antall kjører til standardverdien på 5. Standard antall kjøringer (eller omstart) er satt til 5. For å bruke Stammer optimizer, trenger du bare å legge til en linje i koden din: OptimizerSetOption (quotMaxEvalquot , 5000) 5000 evalueringer maks. CMA-ES - Covariance Matrix Adaptation Evolusjonær Strategi Optimizer CMA-ES (Covariance Matrix Adaptation Evolutionary Strategy) er avansert ikke-uttømmende optimizer. For vitenskapelig bakgrunn, se: bionik. tu-berlin. deusernikocmaesintro. html Ifølge vitenskapelige referanser overgår ni andre, mest populære evolusjonære strategier (som PSO, Genetisk og Differensiell evolusjon). bionik. tu-berlin. deusernikocec2005.html CMAE. DLL-plugin implementerer quotGlobalquot-variant av søk med flere omstart med økende populasjonsstørrelse CMAE. DLL leveres med full kildekode (inne i quotADKquot-mappen) Standard antall kjøringer (eller omstart) er satt til 5. Det anbefales at du lar standardnummeret startes på nytt. Du kan variere det ved hjelp av OptimizerSetOption (quotRunsquot, N) call, hvor N skal være i område 1..10. Det er ikke anbefalt å spesifisere mer enn 10 løp, selv om det er mulig. Merk at hvert løp bruker TWICE størrelsen på populasjonen i forrige runde, slik at den vokser eksponentielt. Derfor slutter du med 10 runder med befolkning 210 større (1024 ganger) enn første runde. Det er en annen parameter quotMaxEvalquot. Standardverdien er null, noe som betyr at plugin automatisk beregner MaxEval påkrevd. Det anbefales at IKKE definere MaxEval selv fordi standard fungerer fint. Algoritmen er smart nok til å minimere antall evalueringer som kreves, og det konvergerer veldig fort til løsningspunkt, så det finner ofte løsninger raskere enn andre strategier. Det er normalt at plugin hopper over noen evalueringstrinn, hvis det oppdager at løsningen ble funnet, derfor bør du ikke bli overrasket over at fremdriftslinjen for optimalisering kan bevege seg veldig fort på noen punkter. Pluggen har også mulighet til å øke antall trinn over opprinnelig estimert verdi hvis det trengs for å finne løsningen. På grunn av sin adaptive natur er den quotestimerte tiden leftquot andor kvotenummer for trinnquot vist av fremdriftsdialogen bare kvotegitt på tidspunktet og kan variere under optimaliseringskurs. For å bruke CMA-ES optimizer trenger du bare å legge til en linje i koden din: Dette vil kjøre optimaliseringen med standardinnstillinger som er bra for de fleste tilfeller. Det skal bemerkes, som det er tilfelle med mange continouos-space-søkealgoritmer, påvirker den avtagende quotstepquot-parameteren i Optimize () funciton-anrop ikke signifikant optimaliseringstidene. Det eneste som betyr noe er problemet quotdimensionquot, dvs. antall forskjellige parametere (antall optimaliseringsfunksjonssamtaler). Antall kvotepot per parameter kan settes uten å påvirke optimaliseringstiden, så bruk den beste oppløsningen du vil ha. I teorien skal algoritmen kunne finne løsningen i de fleste 900 (N3) (N3) backtests hvor quotNquot er dimensjonen. I praksis konvergerer det en masse raskere. For eksempel kan løsningen i 3 (N3) dimensjonsparameterrom (si 100100100 1 million uttømmende trinn) finnes i så få som 500-900 CMA-ES trinn. Multi-threaded individuell optimalisering Starter fra AmiBroker 5.70 i tillegg til fler-symbol multithreading. Du kan utføre multi-threaded single-symbol optimalisering. For å få tilgang til denne funksjonaliteten, klikk på rullegardinpilen ved siden av quotOptimizequot-knappen i vinduet Nytt analyse og velg sertifisering for individuell optimalisering. quotIndividual Optimizequot vil bruke alle tilgjengelige prosessorkjerner til å utføre enkeltsymboloptimalisering, noe som gjør det mye raskere enn vanlig optimalisering. I quotCurrent symbolquot-modus vil det utføre optimalisering på ett symbol. I alleAlle symbolquot og quotFilterquot-modi vil det behandle alle symbolene i rekkefølge, dvs. første fullstendige optimalisering for første symbol, deretter optimalisering på andre symbol etc. Begrensninger: 1. Tilpasset backtester støttes IKKE (ennå) 2. Smart optimeringsmotorer støttes IKKE - Kun EXHAUSTIVE optimalisering fungerer. Til slutt kan vi bli kvitt begrensning (1) - når AmiBroker er endret, så bruker ikke tilbakebetjent tester ikke OLE lenger. Men (2) er sannsynligvis her for å være for lenge.10.2a Valg av Flytte gjennomsnittsoverskridelser Utforsk de nylig lagrede gjennomsnittlige formler i lavere lag i avsnitt 10.5. Her er de vanlige gjennomsnittene som brukes til å flytte gjennomsnittet - MA crossover-indikatorer: 10 perioder - Mest brukt for trend-indikatorer. Hvis prisen er over 10 EMA, regnes trenden opp og ned, hvis under den. 15 perioder - En god treg kors over MA eller EMA for bruk med 10-års EMA for en trend som følger handelssystem. 21 perioder - Alternativ til 15-perioden MA eller EMA og angir status for mellomlang sikt trend. 50 perioder - Midlertidig trend trend indikator. Kombinert med lavt flytende gjennomsnitt gir et godt alternativ for et handelssystem. 200 perioder - Brukes av langsiktige handelsmenn til å holde seg investert eller gå ut av om prisen er over eller under dette gjennomsnittet. Intradag og kortsiktige forhandlere kan kombinere flere av disse gjennomsnittene for å bygge handelssystemer som gir god akseptable resultater i trender. Bruk EMAer for signalgenerering og MA som grunnlinjens sakte gjennomsnitt. 10.3 Åpningsavstandshåndteringshandel (ORB) I motsetning til å flytte gjennomsnittsbasert handel, som er i hovedsak knyttet til prisen i hele handelsperioden, bruker åpningsområdet handelsmetoden den tidlige perioden på dagen for å bestemme handelsområdet. Opprinnelig beregnet som et intradag handelssystem, er det ingen grunn til hvorfor dette ikke kan brukes til posisjons - og langsiktig handel med passende justerte regler. Det som er viktig er å merke seg de viktige funksjonene: I intradagversjonen av Opening Range trading, vil vi legge merke til at høy eller lav av dagen sier for de første 5 eller 10 eller 15 eller 20 eller 30 minutter eller 1 time og ta enten høyt og lavt som oppover - og ulempen-breakout nivåene. Tidsperioden du velger er en som du kan ankomme ved eksperimentering. Du får gode resultater, selv om du bare bruker 5,10 eller 15 minutter når ditt utvalg bryter ut nivåer. Konseptet bak dette er at markedsåpningsområdet bestemmer bullish og bearish nivåer for handel. Over høyt nivå er markedet bullish, og under det lave nivået er dets bearish. På en måte er dette et markedsmessig for handelsperioden. For bruk i posisjonshandel kan du bruke en rekkevidde som kan strekke seg til så mye 1-2 timer på timediagrammer og til og med en dag for langsiktig posisjonshandel for å beregne rekkevidde. Lange handler påbegynnes over høyt nivå, mens korte handler initieres under lavt nivå i denne perioden. Se diagrammet nedenfor, hvor vi kunne få en trend godt gjort 122 poeng i 3 handler. Og se hva det gjør innenfor rekkeviddebundne dager: 10.4 Spesiell ORB - Bruk av et enkelt nivå I ORB-metoden beskrevet i 8.3 ovenfor, kan du tenke at du mister en del av handelsgevinsten basert på volatiliteten som bestemmer åpningsgraden. Vel, det er et enkelt svar på det. Bytt til et enkelt nivå som kan være ett av følgende: Ved å bare bruke gjennomsnittet av høy og lav av den valgte perioden, kan du arbeide med et enkelt nivå hvor den lange er over gjennomsnittet og kort er under gjennomsnittet . Dette er som et markedsgjenomsnitt for handelsformål. Enkeltnivå ORB 1 (HighLow) 2 av de første n minuttene. n5,10,15,20,30 minutter eller 1 time basert på ditt valg eller kontinuerlig gjennom dagen. Les dette med de andre kommentarene som er gitt der om utvidelse av konseptet for posisjonshandel, hvor gjennomsnittet av de høye og lave kan være i 1-2 timer eller en dag og kanskje en uke ved lengre perioder. Vær forberedt på å strekke såpser rundt ORB-nivået når markedet ikke har retning. Se diagramene nedenfor: Og se whipsaws som kan oppstå. Disse kan unngås ved ulike støyreduksjonsteknikker, som vi diskuterer senere. Skulle du ha noen forslag eller bidrag, vennligst skriv til meg på abnash1978yahoo. co. uk eller legg inn kommentarer i forumet 10.5 Mer Responsive glidende gjennomsnitt og støyfjerning De tradisjonelle enkle og eksponentielle glidende gjennomsnittene gir handelssignaler som ikke er like følsomme som handelsmenn ønsker at en betydelig del av handelen kommer over når man bruker disse gjennomsnittene. Selvfølgelig, når det er en lang trend pågår, vil alle bevegelige gjennomsnittsbaserte handelssystemer fungere godt. Det er mye informasjon om lavere lagringsgjenomsnitt, og den som lett er tilgjengelig i det offentlige området, er Hull-glidende gjennomsnitt. Jeg har også lest om Jurik, men er ikke sikker på om de riktige formlene er tilgjengelige. Skrevet nedenfor er en AFL som gir et lavt lagende glidende gjennomsnitt som har blitt kombinert med et standard 50-års glidende gjennomsnitt for å vise hvordan det kan generere kjøp og salgssignaler. Og under det er en annen AFL som lar deg plotte forskjellige typer bevegelige gjennomsnittsverdier som kan bli en del av ditt trading arsenal. Begge disse er fra offentlige kilder på internett. Du kan enkelt lage et handelssystem ved å enten bruke som vist nedenfor med en 50MA kryss over eller to andre perioder si 10 og 15 perioders. TRADING SYSTEM AFL FREE Jeg lager dette AFL AR TRADING SYSTEM AFL GRATIS Jeg gjør denne AFL GRATIS FREEFREE FREEFREE GRATIS (GRATIS) GRATIS FRIEFRIE GRATIS FRIEFRIE GRATIS FRIEFRIE GRATIS FRIEFRIE GRATIS FRIE FRIE FRIE FRIE FRIE FRIE FRIE FRIE FRIE FRIE FRIE FRIE FRIE FRIE FRIE FRIE FRIE FRIE FRIE FRIE FRIE FRIE FRIE FRIE FRIE FRIE FRIE FRIE FRIE FRIE FRIE FRIE FRI FRI FRI SK (MA-MA (C, NOL)) MA (C, nol)) 100 Graph0sk Graph0BarColorIIf (skgt0,5,4) SEKSJONSBEGINSJON (quotemaquot) Lk EMA (Lukk, 22) Plot (lk, sitat, colorBrightGreen, styleDots) GfxSelectFont (quottohomaboldquot, Status (quotpxheightquot) 16) GfxSetTextAlign 6) GfxSetTextColor (ColorRGB (10,250,250)) GfxSetBkMode (0) GfxTextOut (Navn (), Status (quotpxwidthquot) 2, Status (quotpxheightquot) 10) cxParam (quotcxposnquot, 1085,0,1200,1) cyParam (quotcyposnotot, 16,0 , 1000,1) Gfx SetBkColor (ColorRGB (200,50,100)) GfxSelectFont (quottohomaboldquot, 20,98, False) GfxSetTextColor (colorYellow) GfxSetTextColor (ColorHSB (100, 10, 400)) GfxTextOut (quotLTP. (quotQquot, inDaily) DLoDay TimeFrameGetPrice (quotLquot, inDaily) gfr TimeFrameGetPrice (quotCquot, inDaily, -1) Lukk Tittel EncodeColor (colorWhite) ct TRADING SYSTEM quotEncodeColor (quotCquot, inDaily) ColorRGB (220,10,150)) sitat Intervall (2) sitat Dato () EncodeColor (ColorRGB (200,150,120)) citeres Ovntall, Høy. Sitat H sot, Lav. sitat L EncodeColor (colorGreen) qu Prevvious Day Close. quot EncodeColor (colorGreen) gfr EncodeColor (colorYellow) quote ToDay Open. sitat DDayO sitat høyt. sitat DHiDay sitat lavt. (CCI (8), colorBrightGreen, colorDarkRed (CCI (8), - 1), colorBrightGreen, IIf (CCI (8) lt-5, colorRed, IIf )) HaClose EMA ((OHLLC) 5,3) HaOpen AMA (Ref (HaClose, -1), 0,5) HaHigh Max (H, Max (HaClose, HaOpen)) HaLow Min (L, Min (HaClose, HaOpen)) PlotOHLC (haOpen, HaHigh, HaLow, HaClose, kvot. Colcci, styleCandle styleNoLabel) BKswitch ParamToggle (quotQuard ColorQuot, quoteOn, Offquot) UTfarve ParamColor (quotOuter Panel Colorquot, colorBlack) INUPcolor ParamColor (quotInner Panel Upperquot, colorGrey40) INDNcolor ParamColor (quotInner Panel LowerColor, colorBlack) TitleColor ParamColor (quotTitle Color quot, colorBlack) hvis (NOT BKswitch) SetChartBkColor (OUTcolor) farge på den ytre grensen SetChartBkGradientFill (INUPfarget, INDNcolor, TitleCo lor) Farge på det indre panelet SENDINGSBEGRENNING (kvot) SetBarsRequired (100000, 0) GraphXSpace 15 ea EMA (C, 10) eb EMA (C, 20) SetBarFillColor (IIf (ea gt eb, colorGreen, colorRed)) Kjøp e (Selg, kjøp) Kort ExRem (Short, Cover) Selg ExRem (Selg, kjøp) Selg ExRem (Selg, kjøp) Selg ExRem (Selg, kjøp) Cover ExRem (Cover, Short) FactorParam (quotFactorquot, 4,1,10,1) PdParam (quotATR Periodsquot, 10,1,100,1) Opp (HL) 2 (FactorATR (Pd)) Dn (HL) 2- (FactorATR Pd)) IATRATR (Pd) TrendUpTrendDownNull trend01 changeOfTrend0 flagflagh0 for (i 1 i ltBarCount i) TrendUpi Null TrendDowni Null hvis (CloseigtUpi-1) trendi1 hvis (trendi-1 -1) changeOfTrend 1 annet hvis (CloseiltDni-1) trendi-1 hvis (Trendi-1 1) ChangeOfTrend 1 Kjøp Trend1 Salg Trend 1 KjøpExRem (Kjøp, Selg) SellExRem (Selg, Kjøp) ShortSell CoverBuy BuyPriceValueWhen (Kjøp, C) SelgPrisValue Når (Selg, C) KortprisValue Når (Kort, C) CoverPriceValueWhen (Cover, C) PlotShapes (IIf (Kjøp, shapeSquare, shapeNone), colorGreen, 0, L, Offset-40) PlotShapes (Kjøp, shapeSquare, shapeNone), colorLime, 0, L, Offset-50) PlotShapes (IIf (Buy, shapeUpArrow, shapeNone), colorWhite, 0, L, Offset-45) PlotShapes (IIf (Kort, shapeSquare, shapeNone), colorRed, 0, H, Offset40) PlotShapes IIf (Kort, shapeSquare, shapeNone), colorOrange, 0, H, Offset50) PlotShapes (IIf (Short, shapeDownArrow, shapeNone), colorWhite, 0, H, Offset-45) for (iBarCount-1igt1i--) hvis ) oppføring Ci sig quotBUYquot sl TrendSLi tar1 oppføring (entry .0050) tar2 entry (entry .0092) tar3 entry (entry .0179) barer ii 0 hvis (Selli 1) sig quotSELLquot oppføring Ci sl TrendSLi tar1 oppføring - (oppføring .0050) tar2 oppføring - (oppføring .0112) tar3 oppføring - (oppføring .0212) barer ii 0 Offsett 20 Clr IIf (sig quotBUYquot, colorLime, colorRed) ssl IIf (barer BarCount-1, TrendSLBarCount-1, Ref (TrendSL, -1) ) Sl sslBarCount-1 Plot (LineArray (Bar-Offset, Tar1, BarCount, Tar1,1), Quot, Clr, StyleLinestyleDots, Null, Null, Offset) Plot (LineArray (Bar-Offset, Tar2, BarCount, Tar2,1) , kvot, Clr, styleLinestyleDots, Null, Null, Offset) Plot (LineArray (Bar-Offset, Sl, BarCount, Sl, 1), Quot, ColorDarkRed, Slett, StilLinestyleLine, Null, Null, Offset) Plot (LineArray (Bar-Offset, Oppføring, BarCount, Oppføring, 1), Quot, ColorGreen, StyleLinestyleLine, Null, Null, Offset) for (ibars i ltBarCounti) PlotText (quotquotsigquotquotentry, BarCount1, entry , Null, colorBlue) PlotText (quotT1quottar1, BarCount3, tar1, Null, Clr) Plot Text (quotT2quottar2, BarCount3, tar2, Null, Clr) PlotText (quotT3quottar3, BarCount3, tar3, Null, Clr) meldingstavle ParamToggle (quotMessage Boardquot, quotShowHidequot, 1) hvis (meldingstavle 1) GfxSelectFont (quotTahomaquot, 13, 100) GfxSetBkMode (1) GfxSetTextColor (colorWhite) hvis (sig quotBUYquot) GfxSelectSolidBrush (colorGreen) dette er boksen bakgrunnsfarge annet GfxSelectSolidBrush (colorRed) dette er boksen bakgrunnsfarge pxHeight Status (quotpxchartheightquot) xx Status (quotpxchartwidthquot) Lef t 1100 bredde 310 x 5 x2 290 GfxSelectPen (colorWhite, 4) bredere farge GfxRoundRect (x, y - 165, x2, y. 160, 90) GfxTextOut ((quot AR TRADING SYSTEM citerer), 141, y-160) GfxTextOut ((citerer), 130, y-160) GfxTextOut ((quotLast citationstecken) Signal kom citationstegn (BarCount - Intervall () 60 kvadrat minutter agoquot), 148, y-140) Tekstformatposisjonen GfxTextOut ((quotquot WriteIf (sig quotBUYquot, sitert sitat, sitert) kvotering), 130, y-120) GfxTextOut ( (quotSTOP LOSS. quot. cit) (kvot WriteVal (IIf (sig quotSELLquot, entry-sl, sl-entry), 2.2) citer), 130, y-100) GfxTextOut ( , y -80) GfxTextOut ((quotTGT: 2. quot tar2), 130, y-60) GfxTextOut ((quotTGT: 3. quot tar3), 130, y-40) GfxTextOut ( Sælg eksRem (Selg, kjøp) form Kjøp formUpArrow Selg formDownArrow PlotShapes (IIf (Buy), (C-entry), (entry-C)), 2.2)), 130, y-22) , formSquare, shapeNone), colorGreen, 0, L, Offset-40) PlotShapes (IIf (Kjøp, shapeSquare, shapeNone), colorLime, 0, L, Offset-50) PlotShapes (IIf PlotShapes (IIf (Selg, shapeSquare, shapeNone), colorRed, 0, H, Offset40) PlotShapes (IIf (Selg, shapeSquare, shapeNone), colorOrange, 0, H , Offset50) PlotShapes (IIf (Salg, formDownArrow, shapeNone), colorWhite, 0, H, Offset-45) PlotShapes (form, IIf (Kjøp, colorGreen, colorRed), 0, IIf (Kjøp, Lav, Høy)) ATR (5) for (i 0 i lt BarCount i) hvis (Buyi) PlotText (quotBuynquot Closei, jeg, Lowi - disti, colorWhite) hvis (Selli) PlotText (quotsellnquot Closei, jeg, Lowi disti, colorWhite) SECTIONBEGIN (quotemaquot) P ParamField (quotFieldquot) Type ParamList (quotTypequot, quotWeighted, Enkel, eksponentiell, dobbel eksponentiell, Tripple eksponentiell, Wildersquot) Periods89 Param (quotPeriods180quot, 180, 2, 300) Displacement2 Param (quotDisplacement2quot, 2, -50, 50) Plot (EMA (P, Periods89), DEFAULTNAME (), colorWhite, styleDots, 0, 0, Displacement2) Seksjon END () rjlCross (Lk, tar1) golCross (tar1, Lk) PlotShapes (shapeHollowStarrjl, colorAqua, 0, H, - 20) PlotShapes (shapeHollowStargol, colorViolet, 0, L, 20) Seksjonsendring () for (i 0 I lt BarCount i) hvis (bvei) PlotText (quotABnquot. Jeg, L i - disti, colorWhite, colorDarkBlue) hvis (rfwi) PlotText (quotasnquot. I, H i disti, colorWhite, colorRed) SECTIONBEGIN (quotdayquot) TimeFrameSet (inDaily) byttes nå til dagtid TimeFrameRestore () gjenoppretter tidsrammen til originalplot (TimeFrameExpand (Oo, inDaily), kvot, colorYellow, 10304 styleNoLabel) cx Param (quotcxposnquot, 476,0,1200,1) cy Param (quotcyposnquot, 500,0,1000,10) GfxSelectFont , False) GfxSetTextColor (ColorRGB (10,250,250)) GfxTextOut (quotVolume. Quot Volumkvotot, cx 20, cy 50) SECTIONBEGIN (quottomquot) funksjon GetSecondNum () Tid nå (4) Sekunder int (Tid 100) Minutter int (Tid 100 100) Timer int (Tid 10000 100) SecondNum int (Timer 60 60 Minutter 60 Sekunder) Retur SecondNum RequestTimedRefresh (1) TimeFrame Interval () SecNumber GetSecondNum () Ny periode SecNumber TimeFrame 0 SecsLeft SecNumber - int (SecNumber TimeFrame) TimeFrame SecsToGo TimeFrame - SecsLeft xParam quotxposnquot, 99,0,1000,1) yP aram (quotyposnquot, 40,0,1000,1) GfxRoundRect (x615, y530, x738, y499, 0,0) GfxSelectSolidBrush (ColorRGB (230, 230, 230)) GfxSelectPen (ColorRGB (203, 25, 23), 3) hvis (NewPeriod) GfxSelectSolidBrush (colorYellow) GfxSelectPen (colorYellow, 2) Si (quotNew periodquot) GfxSetBkMode (1) GfxSelectFont (quotArialquot, 13, 800, False) GfxSetTextColor (ColorRGB (220,10,150)) GfxTextOut (quotTimeleftquotquot. GfxSetTextColor (ColorRGB (10,250,250)) GfxTextOut ((quot Utvikle etter kvote), 1150, y-45) GfxSetTextColor (ColorRGB (10,250,250)) GfxTextOut ((quotAR Trading SYSTEM quot), 1150 , y-25) SECTIONBEGIN (quotRibbonquot) uptrendPDI () gtMDI () OG Signal () ltMACD () downtrendMDI () gtPDI () OG Signal () gtMACD () Plot (1, definerer båndets høyde i prosent av rutenes bredde quot;),), velg farge styleOwnScalestyleAreastyleNoLabel, -0,05) Seksjonsendring () Senest redigert av skumar4545 3. januar 2014 (ikkje, nedre, colorRed, IIf (Signal () ltMACD (), colorLightGrey, colorLightGrey) klokka 11:22. Årsak: legg til img